Как война повлияла на тенденцию NPL, объясняет НБУ

Война прервала тенденцию понижения NPL. Следовательно доля неработающих бизнес-кредитов в банковском секторе с начала полномасштабного вторжения возросла до 44% на начало октября 2023 года, а их объем составил 359 млрд грн.

• НБУ утвердил три десятка нормативно-правовых актов: для каких структур

Детали

О структуре неработающего портфеля банковской системы и перспективах восстановления платежеспособности заемщиков в исследовании специалистов Национального банка в декабрьском Отчете о финансовой стабильности.

Для определения факторов кредитных потерь в корпоративном портфеле Национальный банк опросил 20 банков – участников оценки устойчивости нынешнего года и учел информацию о кредитах, признанных дефолтными при оценке качества активов (AQR).

Около трети «военных» NPL (кредиты, ставшие неработающими в течение полномасштабной войны) возникли из-за повреждения, разрушения или оккупации производственных мощностей. Львиная доля, или 60% – из-за финансовых сложностей клиентов, непосредственно не вызванных оккупацией или разрушением. Эти клиенты имеют самые высокие шансы по сравнению с другими вернуться в график обслуживания кредита с восстановлением экономики.

Другие выводы исследования:

перспективы восстановления платежеспособности должников, основные активы которых утрачены или расположены на оккупированных территориях или в зоне боевых действий, оцениваются банками пессимистично. Такие кредиты зарезервированы более чем на 77%;

более трех четвертей заемщиков, мощности которых не пострадали в результате военных действий, и далее обслуживают задолженность после реструктуризации NPL, часто включая тело кредита;

в целом кредитные потери своевременно оцениваются банками и должным образом отражаются – 55% проанализированных кредитов признаны дефолтными до просрочки долга более чем на 90 дней;

имея опыт предыдущих кризисов, банки повысили стандарты кредитования и проактивны в реструктуризациях. Сейчас уже реструктурировано 73 млрд грн или более 89% признанных к оценке устойчивости "военных" NPL.

Гетманцев проанализировал курсовые потери во время войны: что произошло с гривной за два года.