Как банки реагируют на кредитный риск: результаты оценки устойчивости банков и банковской системы

Большинство банков в Украине имеют достаточный капитал, а банковская система в целом - высокий запас прочности. Такие результаты обнародованы в отчете НБУ.

• Экономика Украины растет быстрее прогнозов — Екатерина Рожкова

Детали

Проведена оценка качества активов (AQR) и показателей деятельности и капитала на трехлетнем горизонте для 20 крупнейших банков с долей более 90% в чистых активах сектора.

По результатам, повышенные необходимые уровни капитала установлены только для пяти банков, два из которых в декабре имели норматив достаточности сверх необходимого уровня.

Банки в целом адекватно оценивают кредитный риск. Корректировки пруденциальных резервов по результатам AQR составили лишь около 1%, по результатам верификации стоимости залогового имущества - 0,5%, вследствие экстраполяции результатов AQR на весь кредитный портфель некоторых банков - менее 0,5%.

Все эти корректировки не имели значительного негативного влияния на капитал банков, - отмечают в НБУ

Главной причиной возникновения потребности в капитале для пяти банков стала их операционная эффективность значительно ниже средней для сектора. Почти все эти банки имели низкую процентную маржу и высокое соотношение операционных расходов и доходов в отчетном периоде (с 1 апреля 2022-го по 1 апреля 2023 года).

Также дополнительные симуляции по неблагоприятным предположениям подтвердили способность банков в дальнейшем генерировать прибыль, наращивать капитал и кредитование.

Уже с 2024 года действуют новые ключевые правила:

• вычет из капитала полного объема непрофильных активов вместо 75% по предыдущим требованиям
• учет в рискованных активах 100% расчетного размера операционного риска вместо 50%

В отчете НБУ отмечается, что банки должны обновить данные о расчетном размере операционного риска на основании актуальных показателей финансовой отчетности и после тестовых расчетов будут учитывать в нормативах достаточности капитала расчетный размер рыночного риска. С августа обновятся требования к структуре капитала и будут введены новые нормативы его достаточности.

Расчетное влияние всех запланированных требований на капитал банков с учетом структуры их балансов - около 25 млрд грн. Банки способны выполнить эти требования даже с учетом повышения ставки налога на прибыль, - говорится в заявлении ведомства

В то же время новые требования будут способствовать дальнейшему укреплению сектора и приблизят его к европейским стандартам.

Ранее мы писали, что за год цены выросли на 5,1%. Аналитики отмечают, что личная инфляция каждого украинца может отличаться от средней.