Стресс-тест показал слабые места в трех банках ЕС

Три банка в Европейском Союзе не смогли выполнить обязательные требования к капиталу во время стресс-теста, в результате которого теоретически 496 млрд евро было стерто из их буферов.

• Украина просрочила выполнение двух пунктов по меморандуму МВФ

Детали

Европейское банковское управление сообщило, что тест охватил 70 банков, что на 20 больше, чем в 2021 году. Причем 57 банков из еврозоны, проверка которых контролировалась Европейским центральным банком, составляет около 75% банковских активов ЕС.

Банковские стресс-тесты стали частью Европы и США после мирового финансового кризиса в 2008 году. В то время как налогоплательщикам пришлось выручать некоторых кредиторов с недостаточным капиталом. Теперь они являются частью обычного наблюдения, чтобы гарантировать, что банки могут поддерживать экономику даже во времена стресса на рынках.

По результатам проверки 8 из 14 немецких банков имели более низкий средний показатель ЕС по CET1 и коэффициент левериджа. Банки, показавшие лучшие результаты, были в основном дочерними компаниями гигантов США, таких как Goldman и JPMorgan, или финансовых подразделений компаний, таких как Volkswagen Bank.

Французский La Banque Postale, чей капитал был почти полностью уничтожен по неблагоприятному сценарию, заявил, что тест не отражал изменений в новых правилах бухгалтерского учета, смягчивших влияние рыночных потрясений.

Европейское банковское управление (EBA) не назвало три полностью провалившихся банка.

Проведение стресс-теста имело целью исследовать влияние трехлетнего сценария к 2025 году потерь от кредитного, рыночного и операционного риска на обязательный буфер основного капитала банка. Это включало падение экономического роста на 6% и значительное падение цен на недвижимость.

Напомним, что в Украине исчезнет еще один банк: НБУ уже отозвал лицензию и принял решение о ликвидации. Банковское учреждение систематически нарушало требования регулятора.