Як банки реагують на кредитний ризик: результати оцінки стійкості банків та банківської системи

Більшість банків в Україні мають достатній капітал, а банківська система в цілому – високий запас міцності. Такі результати оприлюднені у звіті НБУ.

• Економіка України зростає швидше за прогнози — Катерина Рожкова

Деталі

Проведено оцінку якості активів (AQR) та показників діяльності й капіталу на трирічному горизонті для 20 найбільших банків з часткою понад 90% у чистих активах сектору.

За результатами, підвищені необхідні рівні капіталу встановлено лише для п’яти банків, два з яких у грудні мали норматив достатності понад необхідний рівень.

Банки загалом адекватно оцінюють кредитний ризик. Коригування пруденційних резервів за результатами AQR становили лише близько 1%, за результатами верифікації вартості заставного майна – 0,5 %, унаслідок екстраполяції результатів AQR на весь кредитний портфель деяких банків – менше ніж 0,5%.

Всі ці коригування не мали значного негативного впливу на капітал банків, - зазначають в НБУ

Головною причиною виникнення потреби в капіталі для п’яти банків стала їхня значно нижча за середню для сектору операційна ефективність. Майже всі ці банки мали низьку процентну маржу та високе співвідношення операційних витрат і доходів у звітному періоді (з 1 квітня 2022-го до 1 квітня 2023 року).

Також додаткові симуляції за несприятливими припущеннями підтвердили спроможність банків надалі генерувати прибуток, нарощувати капітал та кредитування.

Уже з 2024 року діють нові ключові правила:

• вирахування з капіталу повного обсягу непрофільних активів замість 75% за попередніми вимогами
• урахування в ризикозважених активах 100% розрахункового розміру операційного ризику замість 50%

У звіті НБУ зазначається, що банки мають оновити дані про розрахунковий розмір операційного ризику на підставі актуальних показників фінансової звітності та після тестових розрахунків враховуватимуть у нормативах достатності капіталу розрахунковий розмір ринкового ризику. Із серпня оновляться вимоги до структури капіталу та буде впроваджено нові нормативи його достатності.

Розрахунковий вплив усіх запланованих вимог на капітал банків з урахуванням структури їх балансів – близько 25 млрд грн. Банки здатні виконати ці вимоги навіть з урахуванням підвищення ставки податку на прибуток, - йдеться у заяві відомства

Водночас нові вимоги сприятимуть подальшому зміцненню сектору та наблизять його до європейських стандартів.

Раніше ми писали, що за рік ціни зросли на 5,1%. Аналітики зазначають, що особиста інфляція кожного українця може відрізнятися від середньої.